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李鲲鹏
教授
博士

电话:(010)8395-1472
电子邮件:kunpenglithu@126.com
办公室:诚明楼320
CV下载:likunpeng-cv.pdf
 研究方向
• 高维因子模型、交互效应面板数据模型
 空间计量模型、动态面板模型
 时间序列模型、非参数计量模型

 经验过程的理论与应用

教育背景
• 经济学博士 清华大学经济管理学院 2011年   
博士学位论文《高维因子模型的极大似然分析:理论与方法》 指导老师:李子奈、白聚山

工作经历
• 2009年10月 --- 2010年11月   研究助理    哥伦比亚大学经济系
• 2011年 8月 --- 2013年3月    助理教授    对外经济贸易大学国际经贸学院
• 2013年 3月 --- 2017年1月    副教授      首都经济贸易大学国际经济管理学院
• 2017年 1月 --- 至今         教授        首都经济贸易大学国际经济管理学院


基金课题
[1]  主持人    国家自然科学基金常规面上项目《因子增广回归模型:理论、方法与应用》    批准号:71571122    执行年度:2016.1-2019.12.
[2]  主持人    国家自然科学基金青年基金项目《高维近似因子模型的极大似然分析:理论与方法》    批准号:71201031    执行年度:2013.1-2015.12.

[3]  主持人    教育部人文社科青年基金项目《高维因子模型的极大似然分析》    批准号:12YJCZH109    执行年度:2012.6-2014.6.

奖励
[1] 清华大学2011届优秀博士学位论文一等奖(经济管理学院第一名)  2011年
[2] 中国经济学优秀博士学位论文奖  2016年

发表论文

英文
[12] Fixed-effects dynamic spatial panel data models and impulse response analysis. Journal of Econometrics. 2017, 198(1), 102-121. 
[11] Quasi Maximum Likelihood Analysis of High Dimensional Constrained Factor Models, jointly with Qi Li and Lina Lu. Forthcoming in  Journal of Econometrics.
[10] Estimation of varying coefficient models with nonstationary regressors, jointly with Degui Li, Zhongwen Liang and Cheng Hsiao,  Econometric Reviews. 2017, 36(1-3), 354-369.
[9] Modelling Multivariate Volatilities via Latent Common Factors, jointly with Weiming Li, Jing Gao and Qiwei Yao, Journal of Business & Economic Statistics.  2016, 34(4), 564-573. 
[8] Estimation and inference of FAVAR models, jointly with Jushan Bai and Lina Lu, Journal of Business & Economic Statistics.  2016, 34(4), 620-641.
[7] Maximum likelihood estimation and inference for approximate factor models of high dimension, jointly with Jushan Bai,   Review of Economics and Statistics.  2016, 98(2), 298-309.
[6] Factor-augmented regression models with structural change, jointly with Shaoping Wang and Guowei Cui,  Economics Letters, 2015(130), 124-127.
[5] Financial literacy overconfidence and stock market participation, jointly with Tian Xia and Zhengwei Wang,  Social Indicators Research119(3), 1233-1245.
[4] Theory and methods of panel data models with interactive effects, jointly with Jushan Bai,  Annals of Statistics,  2014, 42(1), 142-170. 
[3] Nonparametric estimator of fixed effects panel data models using profile likelihood, jointly with Yichen Gao, Journal of Nonparametric Statistics,  2013, 25(3), 679-693. 
[2] Varying coefficient regression models with time trend and integrated regressors, jointly with Weiming Li, Economics Letters, 2013, 89-93.
[1] Statistical analysis of factor models of high dimension, jointly with Jushan Bai,  Annals of Statistics,  2012, 40(1), 436-465.

中文

[8] 中国中高收入家庭的住房财富效应及其结构性差异,(和陈锋,姚潇颖合作),《世界经济》2013年第9期,139-160
[7] 地理环境差异、现代化进程与经济收敛,(和王陆雅、齐天翔合作),《经济科学》2013年第2期,45-55
[6] 交互效应面板模型的EM算法和MCMC算法,(和文益俊合作),《数量经济技术经济研究》2012年第4期,150-161
[5] 中美经济冲击传播途径研究,(和高健、宋逢明合作),《运筹与管理》2011年第3期,101-110
[4] 农户、地方政府和中央政府决策中的三重博弈——以农村土地流转为例,(和曹阳,王春超合作),《产经评论》20111月第1期,80-87
[3] 多种行业因素和多元化战略的关系研究——基于中国上市公司的实证研究,(和杨鑫、金占明合作),《南开管理评论》2010年第6期,41-49
[2] 关于计量经济学模型随机扰动项的讨论,(和李子奈合作),《统计研究》2009年第2期,62-67
[1] 中国存在稳定的消费函数吗?《数量经济技术经济研究》2006年第11期,22-30.

在审论文
[1] Efficient estimation of heterogenous coffecients in panel data models with common shocks, jointly with Guowei Cui, Lina Lu, R&R to Journal of Econometrics. 
[2] Dynamic spatial panel data models with common shocks, jointly with Jushan Bai, R&R
[3] Revisit the locations of FDI in China: A panel data approach with heterogeneous shocks, jointly with Lei Hou, Min Ouyang and Qi Li. R&R to Journal of Business & Economic Statistics. 

审稿服务
 以下期刊的匿名审稿人:

      Journal of Econometrics
      Journal of Business and Economic Statistics
      Journal of Computational and Graphical Statistics
      Economics Letters
   
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