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对外交流

沈牧龄赴法国参加巴黎冬季金融年会

        2015年12月16日至19日,沈牧龄(Sally Shen)老师赴法国巴黎参加了一年一度的巴黎冬季金融年会。巴黎冬季金融年会是欧洲top 3 金融学年会, 每年会吸引很多高质量金融文章投稿和世界各地的金融学者。沈牧龄老师在会上做了题为 "How much should life-cycle investors adapt their behavior when confronted with model uncertainty?" 的学术报告。
        沈牧龄老师提出一个更加稳健的投资方法。它运用最小-最大效用函数的办法来控制模型的不确定性,同时实现投资策略的稳健和耐压性,并且结合Robust Optimization和计量学原理提出一个新的测量ambiguity aversion的方法。会议当天, 沈牧龄老师也讨论的纽约大学Stern商学院的 Kadach Igor的文章"Mutual fund trading pressure, stock mispricing, and management earnings forecasts".报告完后参加报告的学者们踊跃提问,其中不乏有建设性的建议。



(日期:2015-12-23 作者: 来源:)