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项目课题

因子增广回归模型:理论、方法与应用

国家自然科学基金常规面上项目(项目资助号: 71571122)

    李鲲鹏老师的课题《因子增广回归模型:理论、方法与应用》,获批国家自然科学基金常规面上项目的资助(项目资助号:71571122),执行期限为2016年1月至2019年12月。
    本研究的主要内容是丰富和发展因子增广回归理论,并将其应用到中国经济的研究中。本研究理论部分的目标有两个:首先,本研究为FAVAR模型构建完整的识别、估计和统计推断理论。FAVAR模型虽然广泛地应用于宏观、金融等领域的研究中,但是其统计推断理论始终是缺失的,这降低了经验研究的可信度。本研究将填补这一文献上的理论空白。其次,本研究还将提出一个新的模型——交互固定效应的动态空间面板模型。新的模型推广了Bai(2009, Econometrica)和Yu, Jong and Lee(2008, JOE)的模型。不仅如此,本研究还将分析拓展到了横截面的异方差情形下,这大大增加了模型的灵活性和一般性。新的模型具有广阔的应用空间。本研究将把理论研究结果应用到中国经济的研究中。


(日期:2015-09-10 作者:李鲲鹏 来源:)