联系我们 学校主站
首页» 研究成果» 项目课题

项目课题

不对称趋势周期分解与随机边界-方法与应用

国家自然科学基金青年科学基金项目(项目资助号: 71601129)

    黄宇凡老师的课题《不对称趋势周期分解与随机边界-方法与应用》,获得获得国家自然科学基金青年科学基金的资助(项目号:71601129,资助额度15万元),执行期限为2017年1月至2019年12月。
    衡量经济的长期趋势与短期波动是宏观经济研究与政策制定的重要依据。若使用的趋势周期分解愈贴合数据特性,所得到的结果就愈能描述真事的经济现况,也就能更准确的制定合适的经济政策。在本项目中,我们拓展现有的趋势周期分解,使其允许经济周期的不对称性。我们采用的不对称形式起源于估计个体厂商生产效率常用的随机边界模型。我们发现经济学家对趋势及周期的描述,与随机边界模型中的前沿及具单边偏离性质的无效率,若合符节。然而,微观数据与宏观数据的差异不允许我们直接使用随机边界模型区分趋势与周期。在本项目的基本模型中,我们调整随机边界模型,使其适用于时间序列分析。接下来我们拓展基本模型的应用性,允许金融数据常见的肥尾现象与不对称性。由于我们关心的模型均无法使用传统的最大似然估计法处理,我们利用贝叶斯方法估计所有模型。我们将分析中国宏观数据的趋势周期性质,但本项目发展出的模型有潜力可被利用在更广泛的经济金融时间序列。
(日期:2016-08-21 作者:黄宇凡 来源:)