2015年6月21日至24日期间，我院林蔚老师赴美国加州河边市参加了2015年预测科学国际研讨会。在会上，林蔚老师做了题为《Semiparametric Estimation of Interval-valued Time Series Using Extreme Value Approach》的学术报告。这篇工作论文从区间值数据的极值性质出发，将对区间值的建模分解成刻画两个潜在点值随机过程和非参数拟合两个步骤。这样建模的好处是使得模型具有很好的分布误设稳健性并且足够精简，其模型估计量具有良好的正态渐近性质。论文中还将此方法运用到高频股票交易数据，并发现其数据拟合度高于其他若干现存的回归模型。报告结束后，参加分会场讨论的学者们踊跃提问，提出了大量有建设性的意见。