个人信息

现任首都经济贸易大学党委常委、副校长、教授、博士生导师；国家杰青(2022)、国家优青(2017)

联系方式：座机86-010-83951472； 邮箱likunpeng@cueb.edu.cn; kunpenglithu@126.com

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研究领域

高维因子分析、交互效应面板模型

空间计量模型、门限模型和断点模型、分位数模型、

非平稳时间序列分析、经验过程及其应用

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教育背景

清华大学经济管理学院经济学博士 2007年9月-2011年7月

　　 博士学位论文《高维因子模型的极大似然分析：理论与方法》 指导老师：李子奈、白聚山

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工作经历

2011年8月一2013年3月对外经济贸易大学国际经贸学院助理教授

2013年3月一2017年1月首都经济贸易大学国际经济管理学院副教授、院长助理、副院长

2017年1月一2019年11月首都经济贸易大学国际经济管理学院教授、博生生导师、副院长、院学位委员会主任

2019年11月一至今首都经济贸易大学国际经济管理学院院长(2019.11-2021.6为聘任院长)、教授、博士生导师

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科研奖励

清华大学2011届优秀博士学位论文一等奖

中国经济学优秀博士论文奖（2016年）

北京市第十六届哲学社会科学优秀成果一等奖(2021年)

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学术论文

　　[33] Tomohiro Ando, Kunpeng Li, Lina Lu*, (2022+). A Spatial Panel Quantile Model with Unobserved Heterogeneity, Forthcoming in Journal of Econometrics. （共同一作）

　　[32]JianqingFan*, KunpengLi, and Yuan Liao (2022). Recent developments on factor models and its applications in econometric learning. Annal Review of Financial Economics, 13, 401-430.

　　[31] Dashan Hang, Fuwei Jiang, Kunpeng Li, Guoshi Tong*, and Guofu Zhou, (2022). Scaled PCA: A new approach to dimension reduction. Management Science, 68(3), 1678-1695.

　 [30] Tomohiro Ando, Jushan Bai, Kunpeng Li, (2022). Large scale panel choice models with unobserved heterogeneity: a Bayesian data augmentation approach, Journal of Econometrics, 230(1), 20-38.

[29] 李俊峰、李鲲鹏，透视内循环与外循环的变迁——基于外商投资视角的PVAR分析,《经济体制改革》,2022年第1期，127-134。

[28] Jushan Bai, Kunpeng Li*, (2021). Dynamic spatial panel data models with common shocks, Journal of Econometrics, 2021, 224(1), 134-160.

　 [27] Lei Hou, Kunpeng Li*, Qi Li and Min Ouyang, Revisit the locations of FDI in China: A panel data approach with heterogeneous shocks, Journal of Econometrics, 2021, 221(2), 483-509.

[26] 李俊峰、李鲲鹏，从地级市对外贸易视角看对外贸易变迁,《城市问题》,2021年第9期，84-91。

　　[25]李欣先、李鲲鹏*和李委明，动态双重空间自回归模型与脉冲分析,《计量经济学报》,2021年第1期,66-83。

　　[24] Ke Miao, Kunpeng Li* and Liangjun Su, Panel threshold models with interactive fixed effects, Journal of Econometrics, 2020, 219(1), 137-170.

　　[23] Kunpeng Li*, Guowei Cui and Lina Lu. Efficient estimation of heterogenous coefficients in panel data models with common shocks, Journal of Econometrics, 2020, 216(2), 327-353.

　　[22]吴卫星、沈涛、李鲲鹏和刘语，健康、异质性家庭投资者与资产配置,《管理科学学报》,2020年第1期,1-14。

　　[21] Jingjie Xiang, Kunpeng Li and Guowei Cui*, A note on the asymptotic properties of least squares estimation in high dimensional constrained factor models, Economics Letters, 2018, 171, 144-188.

　　[20] Kunpeng Li, Qi Li* and Lina Lu. Quasi maximum likelihood analysis of high dimensional constrained factor models, Journal of Econometrics, 2018, 206(2), 574-612.

　　[19] Kunpeng Li. Fixed-effects dynamic spatial panel data models and impulse response analysis, Journal of Econometrics, 2017, 198(1), 102-121.

　　[18] Kunpeng Li, Degui Li, Zhongwen Liang and Cheng Hsiao. Estimation of varying coefficient models with nonstationary regressors, Econometric Reviews, 2017, 36(1-3), 354-369.

　　[17] Jushan Bai, Kunpeng Li and Lina Lu. Estimation and inference of FAVAR models, Journal of Business & Economic Statistics, 2016, 34(4), 620-641.

　　[16] Weiming Li, Jing Gao, Kunpeng Li and Qiwei Yao. Modelling Multivariate Volatilities via Latent Common Factors, Journal of Business & Economic Statistics, 2016, 34(4), 564-573.

　　[15] Jushan Bai and Kunpeng Li. Maximum likelihood estimation and inference for approximate factor models of high dimension, Review of Economics and Statistics, 2016, 98(2), 298-309.

　　[14] Shaoping Wang*, Guowei Cui and Kunpeng Li. Factor-augmented regression models with structural change, Economics Letters, 2015(130), 124-127.

　　[13] Tian Xia, Zhengwei Wang* and Kunpeng Li. Financial literacy overconfidence and stock market participation, Social Indicators Research, 2014, 119(3), 1233-1245.

　　[12] Jushan Bai and Kunpeng Li. Theory and methods of panel data models with interactive effects, Annals of Statistics, 2014, 42(1), 142-170.

[11] Yichen Gao and Kunpeng Li. Nonparametric estimator of fixed effects panel data models using profile likelihood, Journal of Nonparametric Statistics, 2013, 25(3), 679-693.

　　[10] Kunpeng Li and Weiming Li*, Varying coefficient regression models with time trend and integrated regressors, Economics Letters, 2013, 89-93.

　　[9]陈锋,姚满颖和李鲲鹏,中国中高收入家庭的住房财富效应及其结构性差异,《世界经济》,2013年第9期,139-160。

　　[8]王陆雅、齐天翔和李鲲鹏,地理环境差异、现代化进程与经济收敛,《经济科学》,2013年第2期,45-55。

　 [7] Jushan Bai and Kunpeng Li. Statistical analysis of factor models of high dimension, Annals of Statistics, 2012, 40(1), 436-465.

　　[6]李鲲鹏和文益俊,交互效应面板模型的EM算法和MCMC算法,《数量经济技术经济研究》,2012年第4期,150-161。

　　[5]高健、李鲲鹏和宋逢明,中美经济冲击传播途径研究,《运筹与管理》,2011年第3期,101-110。

　　[4]曹阳,王春超和李鲲鹏,农户、地方政府和中央政府决策中的三重博弈一一以农村土地流转为例,《产经评论》,2011年1月第1期,80-87。

　　[3]杨鑫、金占明和李鲲鹏,多种行业因素和多元化战略的关系研究一一基于中国上市公司的实证研究,《南开管理评论》,2010年第6期,41-49。

　　[2]李子奈和李鲲鹏,关于计量经济学模型随机扰动项的讨论,《统计研究》,2009年第2期,62-67。

　　[1]李鲲鹏,中国存在稳定的消费函数吗7《数量经济技术经济研究》,2006年第11期,22-30。

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学术专著

　　《高维因子模型的极大似然分析理论与方法》，2020年1月，商务印书馆。

　　该专著获得北京市第十六届哲学社会科学优秀成果奖一等奖　

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基金项目

国家杰出青年科学基金《大数据计量经济学》批准号：72225006, 执行年度:2023.1-2027.12. 主持人

优秀青年科学基金《大数据背景下因子模型的理论与应用研究》 批准号:71722011, 执行年度:2018.1-2020.12. 主持人

　　面上项目《因子增广回归模型:理论、方法与应用》 批准号:71571122, 执行年度:2016.1-2019.12. 主持人 (该项目结项绩效后评估为特优)

　　青年基金项目《高维近似因子模型的极大似然分析:理论与方法》 批准号:71201031, 执行年度:2013.1-2015.12. 主持人 (该项目结项后评估为特优)

　　教育部人文社科青年基金项目《高维因子模型的极大似然分析》 批准号:12YJCZH109, 执行年度:2012.6-2014.6. 主持人

国家社科基金重大项目《中国家庭经济风险测度、成因及外溢性研究》批准号:21&ZD087, 执行年度2021-2026.12. 参与人

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学术兼职

　　Journal of Business & Economic Statistics期刊编委(Associate Editor), 2018-2024

　　《计量经济学报》期刊第一届编委

　 国家自科基金委管理科学部经济科学处面地青项目会评评委(2018、2020、2021)

　 国家自科基金委管理科学部优秀青年科学基金会评评委(2020)

　　 金融计量与风险管理学会副理事长

　　 中国数量经济学学会常务理事

　　 Journal of Econometrics、Journal of Business & Economic Statistics、Journal of Applied Econometrics、Econometric Theory、Economtric Reviews、Journal of the Royal Statistical Society: Series B、Journal of Computational and Graphical Statistics、Economics Letters、《经济研究》、《统计研究》、《系统工程的理论与实践》等期刊的匿名审稿人