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研究方向

- 高维因子模型

- 多维度数据分析

- 时间序列分析、长期记忆模型

教育背景

- 金融博士 德国法兰克福歌德大学 2019年

工作经历

首都经济贸易大学 国际经济管理学院

- 2022年9月---至今 副教授

- 2019年9月---2022年8月 助理教授

发表论文

- Institutions, international financial integration, and output growth (with Michael Binder, Georgios Georgiadis, and Sunil Sharma). Journal of Economic Behavior and Organization (2024) 219, 450-472

- Avoiding jumps in the rotation matrix of time-varying factor models. Finance Research Letters (2024) 67, 105869.

- Identification of matrix-valued factor models. Economics Bulletin (2024) 44(2), 550-556

- Identification of time-varying factor models. Journal of Business & Economic Statistics (2024) 42(1), 76-94

- Long memory factor model: On the estimation of factor memories. Journal of Business & Economic Statistics (2022) 40(2), 756-769

- Nonstationarity-extended Whittle estimation with discontinuity: A correction. Economics Letters (2020) 187, 108914.

- Whittle-type estimation under long memory and nonstationarity (with Uwe Hassler). AStA Advances in Statistical Analysis (2020) 104, 363-383.

工作论文

- Sieve estimation of time-varying factor loadings

- Fixed-T estimation of matrix-valued factor models

- Idiosyncratic volatility factor and macroeconomic risks (jointly with Yangming Bao)

基金项目

- 主持人 国家自然科学基金青年基金项目《多维度数据分析：从向量到张量》 批准号: 72103146 执行年度:2022.01-2024.12.

审稿服务

以下期刊的匿名审稿人：

- Econometric Review, International Journal of Forecasting, Journal of American Statistical Association, Journal of Business & Economic Statistics, Journal of Econometrics, Journal of Time Series Analysis