张应麟 Cheung Ying Lun


基本信息


个人网页:https://cheungyinglun.github.io/

联系方式:cheungyinglun@cueb.edu.cn


研究方向

高维因子模型

多维度数据分析

时间序列分析、长期记忆模型


教育背景


金融博士 德国法兰克福歌德大学 2019年


工作经历


首都经济贸易大学 国际经济管理学院

- 2022年9月---至今 副教授

- 2019年9月---2022年8月 助理教授


科研成果


【发表论文】

Institutions, international financial integration, and output growth (with Michael Binder, Georgios Georgiadis, and Sunil Sharma). Journal of Economic Behavior and Organization (2024) 219, 450-472

Avoiding jumps in the rotation matrix of time-varying factor models. Finance Research Letters (2024) 67, 105869.

Identification of matrix-valued factor models. Economics Bulletin (2024) 44(2), 550-556

Identification of time-varying factor models. Journal of Business & Economic Statistics (2024) 42(1), 76-94

Long memory factor model: On the estimation of factor memories. Journal of Business & Economic Statistics (2022) 40(2), 756-769

Nonstationarity-extended Whittle estimation with discontinuity: A correction. Economics Letters (2020) 187, 108914.

Whittle-type estimation under long memory and nonstationarity (with Uwe Hassler). AStA Advances in Statistical Analysis (2020) 104, 363-383.


【工作论文】

Sieve estimation of time-varying factor loadings

Fixed-T estimation of matrix-valued factor models

Idiosyncratic volatility factor and macroeconomic risks (jointly with Yangming Bao)


【基金项目】

主持人 国家自然科学基金青年基金项目《多维度数据分析:从向量到张量》 批准号: 72103146 执行年度:2022.01-2024.12.


审稿服务


以下期刊的匿名审稿人:

Econometric Review, International Journal of Forecasting, Journal of American Statistical Association, Journal of Business & Economic Statistics, Journal of Econometrics, Journal of Time Series Analysis