陈烨博士

　　副教授，博士生导师

　　电话：010-83816418

　　邮箱：chenye@cueb.edu.cn

　　工作经历

　　常任副教授，博士生导师，首都经济贸易大学，2019年9月至今

　　副教授， 首都经济贸易大学，2017年1月—2019年9月

　　助理教授， 首都经济贸易大学，2015年9月—2017年1月

　　Postdoctoral Research Fellow, Sim Kee Boon Institute for Financial Economics Singapore Management University，2014年7月—2015年7月

　　教育背景

　　经济学博士，新加坡管理大学，2014年7月

　　金融学学士，山东大学，2007年6月

　　研究领域

　　金融计量学及理论计量学。

　　论文发表

　　1.Seemingly Unrelated Regression Estimation for VAR Models with Explosive Roots with Jian Li and Qiyuan Li (Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2023).

　　2.Common Bubble Detection in Large Dimensional Financial Systems with Peter C.B. Phillips and Shuping Shi (Journal of Financial Econometrics, 2022).

　　3.Is Stock Price Correlated with Oil Price? Spurious Regressions with Moderately Explosive Processes with Tu Yundong (Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2019).

　　4.李剑,陈烨,李崇光.金融化与商品价格泡沫.(管理世界, 2018(08):84-98).

　　5.Inference in continuous systems with mildly explosive regressors with Peter C.B. Phillips and Jun Yu ( the Journal of Econometrics, 201(2), (2017): 400-416.).

　　6.Optimal Jackknife for Unit Root Models with Jun Yu, (Statistics and Probability Letters,99 (2015): 135-142.)

　　

　　著作

　　1. Financial Econometrics - Theory and Applications，to be published by Cambridge University Press.

　　Chapter 6 Econometric Analysis of Nonstationary Continuous-Time Models

　　Link ：https://drive.google.com/file/d/1Pa9gCKLc9Vlb9lfMlurpql3rsz7Btbk3/view

　　科研项目

　　1.国家自然科学基金面上项目（72373106）, 带有交互效应的高维离散选择模型:理论研究及其应用, 2024,01-2027,12, 在研, 负责人。

　　2.北京市属高校优秀青年人才培育计划, 2023-2026(BPHR202203171), 在研, 负责人。

　　3.北京市属高等学校高水平科研创新团队建设支持计划项目(BPHR20220119)，2023-2026，在研, 参与人。

　　4. 国家自然科学基金青年项目（71803138）, 资产价格泡沫下的高维因子模型研究, 2019,01-2021,12, 结题, 负责人。

　　荣誉

　　1.2023年北京市属高校优秀青年人才

　　2.2022年首都经济贸易大学优秀工会积极分子称号

　　

　　社会服务

　　1.Econometric Theory, Econometric Reviews, Journal of Applied Econometrics, Journal of Banking and Finance, Journal of Econometrics, Economic Modelling, Empirial Economics, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Economic Letters,中国社会科学, 经济学（季刊）

　　2.教育部博士学位论文通讯评审人。

　　

　　团队建设

　　1.招生方向：博士研究生（金融计量学方向，含资产价格泡沫、信贷违约及高维数据建模等主题）和硕士研究生（方向不限）。

　　2.专业背景：具有经济金融统计学等背景，且对金融计量学及大数据相关应用感兴趣。