5月19日，由国际经济管理学院主办的“计量经济学前沿国际研讨会”圆满落幕，来自世界各地的顶尖学者分享计量经济学领域的最新研究成果，探讨未来发展趋势。

学校党委书记王文举，国际经济管理学院首任院长、美国德州农工大学教授李奇先后致开幕辞。校党委常委、副校长李鲲鹏参加会议。开幕式由国际经济管理学院院长助理马庆寅主持。

王文举在开幕致辞中向莅临本次研讨会的专家学者表示热烈的欢迎。王文举介绍了首经贸的学科特色以及在重点领域取得的成绩。他指出，目前学校应用经济学学科已跻身全国前列。未来，学校将统筹优势资源，继续支持“两翼”蓬勃发展，加强有组织科研，促进教师学术水平稳步提升，鼓励产出更多标志性成果，不遗余力地朝着“双一流”目标奋勇前行。最后，王文举诚挚感谢各位专家学者对首经贸学科发展的持续关注和鼎力支持。

李奇在致辞中对学校领导对国际经济管理学院事业发展的关心和支持表达了感谢。在回顾学院成立以来的发展历程后，他表示，人才是第一资源，学院的发展离不开优秀人才的深耕不辍和敬业奉献。同时，李奇表达了对学院创新发展的美好愿景，勉励教师们在科研道路上勇往直前，不断突破，取得更大学术成就。

国际经济管理学院副教授陈烨主持大会第一场报告。美国堪萨斯大学教授蔡宗武，美国德州农工大学Clifford Taylor Jr.经济学讲席教授、西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心主任甘犁分别做了报告。

蔡宗武的报告 “A Quasi Synthetic Control Method for Nonlinear Models with High-Dimensional Covariates”，介绍了一种新的准合成控制方法，旨在提高非线性模型中高维协变量的平均处理效应估计的灵活性。他提出了使用最小平均方差估计（MAVE）方法来估计参数，并通过LASSO选择高维协变量。此外，他还提出了一种自举方法来获取置信区间，并提供了理论证明。

 

甘犁就“银行信贷、道德风险与小微企业寿命”进行了深入分析。他从道德风险的角度分析了信贷有效性之谜，即信贷可得性对小微企业寿命的影响。他指出，小微企业将经营贷款挪用于非生产经营用途的道德风险行为会削弱贷款的帮扶作用。

 

国际经济管理学院副教授孙宇澄主持大会第二场报告。中国科学院大学经济与管理学院长聘教授、统计与数据科学系系主任、中国科学院预测科学研究中心副主任张正军，东北财经大学原党委常委、副校长、国务院政府特殊津贴专家、中国数量经济学会副会长王维国分别做了报告。

张正军以“Non-reversal Normal Markets Meet Nonexcessive Regulations: Quantile-based Risk Portfolios Outperform Naive Strategy” 为题，探讨了在非逆转市场和适度监管条件下，基于分位数的风险投资组合的优势。他指出评估回报风险模型的盈亏平衡能力时，VaR、CVaR和MMVaR的表现各有不同，MMVaR表现出色，提出了MMVaR可以替代现有的金融投资和投资组合优化模型中的均值-CVaR模型。

王维国以“清洁能源发展的健康效应-以西气东输工程为例”为题，实证考察了清洁能源发展对公众健康的影响。研究发现，该工程显著提升了沿线地区公众的健康水平，主要通过改善家庭用能结构、减少企业污染排放和提升城市环境质量等途径。

国际经济管理学院副教授张应麟主持大会第三场报告。由华中科技大学经济学院教授王少平，北京大学光华管理学院和北京大学统计科学中心联席教授、教育部“长江学者奖励计划”青年长江学者涂云东，中国科学院数学与系统科学研究院副研究员、国家优秀青年科学基金获得者、中国科协“青年人才托举工程”入选者孙玉莹副研究员分别进行报告。

王少平的报告“A new test for unit roots with a partial quadratic trend”，提出了一种新的单位根检验方法，适用于具有部分二次趋势的未知断点日期的序列。这种新过程与爆炸性泡沫过程极为相似，都能捕捉价格的急剧上升。通过模拟和实证分析，王教授展示了该测试方法在区分爆炸性泡沫过程和URQ过程方面的有效性。

涂云东的报告“Regime-specific Return Predictability in Quantiles”，提出了一种具有多重阈值的预测分位数回归方法，用于捕捉股票回报预测中的潜在制度转换机制。该方法允许每个预测因子的可预测性根据阈值变量的值从一个制度转换到另一个制度，并可能在不同分位数上变化。

 

孙玉莹的报告“Model Averaging for Decomposed Data”， 提出了一种新的前向验证模型平均方法，用于结合分解模式并赋予适当的权重，以提高目标时间序列预测的准确性。她展示了所提出的模型平均估计量在渐近意义上是最优的，并建立了选择权重收敛到最小化预期二次损失的最优权重的速率。

国际经济管理学院副院长李委明主持大会最后一场报告。由中国人民大学吴玉章特聘教授、教育部“长江学者奖励计划”青年长江学者王霞，对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授林蔚分别进行报告。

王霞的报告“High Dimensional Conditional Factor Model”，研究了高维工具变量条件下的条件因子模型的估计和变量选择。她采用了核范数正则化回归和自适应组LASSO回归来一致估计行稀疏系数和潜在因子，并选择相关的工具特征。

林蔚的报告“Seasonal adjustment of time series observed at mixed frequencies using singular value decomposition with wavelet thresholding”，提出了一种新颖的季节性调整方法适用于观察到的混合频率时间序列，并可能具有多个季节性的突然变化。他提出了一个惩罚优化框架来估计季节性，其中定义了一个惩罚来缩小离散小波变换的左奇异向量的离散小波系数。

最后，校党委常委、副校长李鲲鹏致闭幕辞。李鲲鹏再次向与会专家学者表达了诚挚感谢，研讨会的成功举办离不开学校领导和与会专家学者的帮助和支持。他指出，未来学院要继续举办计量经济学前沿学术会议，并以此作为教师科研提质赋能的重要途径。他相信，通过持续合作与互促共进，学院将进一步深化高端平台定位，为学校高质量、内涵式发展提供有力支撑。

本次研讨会不仅搭建了展示和分享的平台，也推动了计量经济学学科的发展，促进了国际交流与合作。国际经济管理学院将不断致力于打造高水平系列学术活动，进一步发挥科研优势，并转化为强劲育人动力，为学术界和教育界的发展贡献力量。