12月3日至8日，我院刘薇老师赴香港理工大学会计与金融学院（School of Accounting & Finance, The Hong Kong Polytechnic University）进行学术访问，对方邀请人为李晓慧助理教授。在访问期间，刘薇老师与李晓慧老师就合作项目：The role of information flow of media coverage on dynamic jumps in the U.S. stock market, 进行了详细地讨论。金融资产的跳跃性风险与持续性风险的特性不同，具有随机性，是目前研究风险预测的一大热点问题。这篇工作论文致力于探究金融资产的跳跃性风险是否具有群聚效应，并深入研究造成群聚效应的主要外在因素。在学术访问期间，两位老师就数据的处理，模型的延展进行了广泛的讨论。