近日，我校国际经济管理学院教师孙宇澄、许文合作撰写的论文《 Identifying Latent Factors Based on High-frequency Data》被国际A+类学术期刊《Journal of Econometrics》正式接收，待刊发表。

　　　　该文章将回归分析与随机检验相结合，基于高频数据构造出用来判断某种可观测因子的连续变动是否能被基于主成分分析得到的潜在因子所解释的统计检验。该文章的实证研究表明，与其他可观测因子相比，市场收益因子更接近于潜在因子的线性组合，并且在量化投资方面，相较于使用多种可观测因子的策略，多数情况下单独使用市场因子即可得到表现良好的资产组合。

　　　　孙宇澄现为国际经管学院常任副教授，2017年毕业于西班牙庞培法布拉大学，获金融学博士学位，同年入职国际经济管理学院，其研究集中于基于高频数据的金融计量分析领域。入职以来，共在国际A+类学术期刊发表论文发2篇，在国际A1类学术期刊发表论文2篇。

　　　　许文现为国际经济管理学院常任副教授，2017年毕业于英国牛津大学，获经济学博士学位，同年入职国际经济管理学院，其研究方向为计量经济学。入职以来，共在国际A+类学术期刊发表论文发2篇，在国际A1类学术期刊发表论文2篇，在国际A2类学术期刊发表论文1篇。

　　　　《Journal of Econometrics》是计量经济学领域最权威的期刊之一，发表理论和应用计量经济学最新的研究成果，影响因子为3.363。