近日，由北京当代经济学基金会发起设立的“中国经济学优秀博士论文奖”获奖名单在京公布，国际经济管理学院李委明老师的博士论文《基于时间集合数据的动态离散选择模型估计》获得2017年中国经济学优秀博士论文奖。
李委明老师2014年毕业于清华大学经济管理学院，同年进入我院工作。他已在Journal of Econometrics，Journal of Business & Economic Statistics，Economics Letters等期刊上发表高水平论文，主持参与多项国家自然科学基金项目，其主要研究涉及非参数估计，微观理论计量，因子模型，金融计量等多个领域。
    李委明老师博士期间曾受公派在斯坦福大学经济系访学一年，其博士论文是在清华大学白重恩教授和斯坦福大学洪翰教授的联合指导下完成的，其博士论文的主要成果最终发表在国际顶级经济学期刊Journal of Econometrics上，论文标题为Estimation of Dynamic Discrete Models from Time Aggregated Data，主要研究在动态离散选择模型中，理论决策周期与观测数据周期不一致的问题。
    在动态离散选择模型的研究中，状态变量从当期到下一期的概率转换矩阵是一个非常重要的核心内容，这个矩阵的估计对整个结构模型的估计至关重要。在一般的实证研究中，一般都会假设动态离散选择模型的行为人的理论决策周期与观测数据的采集周期一致。然而在实际研究中发现，研究者得到的很多数据的时间频度跟模型决策的频度并不一致，这些数据仅仅是时间上的集合数据，集合了行为人多期行为的结果，如果处理的是集合数据，对模型的非参数估计就无法直接使用文献当中的传统方法。本博士论文通过严格的推导和详细的分析，从时间集合数据出发，得到了单期的“非集合”的概率转换矩阵的分析解，并进一步详尽的分析了这个解可能存在的“存在性”和“唯一性”的识别问题。同时，论文还比较了利用时间集合数据所得到的“间接估计量”和利用时间非集合数据得到的“直接估计量”的统计效率，并且可以发现与常规直观完全不一致的有意思的结论。
    据悉，中国经济学优秀博士论文奖由北京当代经济学基金会组织评选，该奖项宗旨是倡导经济学教育中的学术探索精神，鼓励理论创新。该奖项从两岸四地近50所名牌大学的经济学院和4个研究所中，经学院院长推荐，由专家评审委员会进行多轮投票选拔。本年度的优秀博士论文是从2011-2016年间的博士论文中挑选出来的，同期获得该奖的还有来自北京大学、香港科技大学等学校的9篇优秀博士论文，10位获奖者将共享100万奖金，每人还将获得银质奖章一枚。