基本信息

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电话:13333111336 

邮箱:silvia@cueb.edu.cn

 

工作经历: 

助理教授, 首都经济贸易大学, 国际经济管理学院                2019.9-至今

 

教育背景： 

金融学博士，       英国曼彻斯特大学                          2015.9-2019.9

经济学硕士,       英国曼彻斯特大学                       2012.9-2014.9

金融经济学硕士，  英国诺丁汉大学                         2010.9-2011.9

 

研究方向： 资产定价, 金融工程，宏观计量，金融时间序列，风险预测。

发表论文： (^※ 代表第一作者, ^⁑ 代表通讯作者)

[1]“Regime-dependent effects of macroeconomic uncertainty on realized volatility in the U.S. stock market”

Authorship:  Wei Liu^※ ⁑and Ian Garrett  

Economic Modelling   2023, 128:106483.

 

在审论文：(^※ 代表第一作者, ^⁑ 代表通讯作者)

[1]“Forecasting Realized Volatility With Tree-Based HAR-Type Models Incorporating Macroeconomic Uncertainty.” 

Authorship: Wei Liu^※ (CUEB), Wen Xu^⁑ (CUEB) and Ian Garrett (UoM)

R&R at Journal of Forecasting.

 

[2]“Option Valuation using Macroeconomic Uncertainty: A Realized Volatility Approach.”

Authorship: Shuwen Yang^※ (USTB), Wei Liu^⁑ (CUEB) and Ian Garrett (UoM)

R&R at Journal of Empirical Finance.

 

[3]“The Macroeconomic Determinants of Stock Market Volatility: An International Study with The Consideration of Economic Policy Uncertainty .”

Authorship: Wei Liu^※⁑ (CUEB)  and Yao Wang (Jinan University)

R&R at Economic Modelling.

 

 

[4] “How Does EPU Affect The Dynamic Macro-volatility relationship? Analyses Using A Tree-based GARCH-MIDAS Model. ”

Authorship: Jingyi Meng^※ (Nankai University), Wei Liu^⁑ (CUEB)

R&R at Applied Economics Letters

 

[5] “Corporate Debt Concentration and Total Factor Productivity. ”

Authorship: Wei Liu^※ (CUEB), Zilong Song^⁑（NUFE）

Submitted to International Review of Economics & Finance  Under Review.

 

工作论文：(^※ 代表第一作者, ^⁑ 代表通讯作者)

[1] “Analysts’ Conditional Biases and the Cross Section of Corporate Bond Returns.”  

Authorship: Shuwen Yang^※ (USTB), Wei Liu^⁑ (CUEB)

Target paper: Journal of Financial and Quantitative Analysis

 

[2] “ The Role of Information Flow of Media Coverage on Dynamic Jumps in the U.S. Stock Market ”

Authorship: Wei Liu^※ (CUEB), Yiyuan Sun^⁑ (Jinan University)

Target paper: Review of Finance  

 

 

教学经历：

2021-2022, 金融计量学(英语) 国际经济管理学院

2020-2021，金融计量学(英语) 国际经济管理学院

2019-2020, 金融数据分析(英语) 国际经济管理学院

 

 

科研项目：

[1]. 国家自然科学基金面上项目（72373106）, 带有交互效应的高维离散选择模型:理论研究及其应用, 2024,01-2027,12, 参与人。

 

[2]. 国家社科基金一般项目(23BGL293), 商业医疗保险的功能定位与作用机制研究， 2023,01-2026,12, 参与人。

 

[3]. 国家社会科学基金委员会，特别委托项目 (2020MYB019), 加快完善社会主义市场经济体制研究， 2020,01-2020,06，子课题参与人。

 

[4].  首都经济贸易大学新入职青年教师科研启动基金 (XRZ2020028)。

 

荣誉奖励：

[1]最佳文章摘要奖        曼彻斯特大学                               2016

 

[2]经济系学生奖学金      曼彻斯特大学                          2013-2014

学术会议： 

[1]. 2017 第3届宏观经济与金融国际会议， 马其顿大学

 

[2]. 2018 第11届国际管理风险大会,       里昂商学院， 巴黎第九大学

 

[3]. 2018 第25届金融市场预测会议,       塞德商学院, 牛津大学

 

[4]. 2018 英国皇家经济学会博士会议,      威斯敏斯特大学

 

[5]. 2019 亚洲经济计量年会(AMES),        厦门大学

 

 

备注：

Capital University of Economics and Business (CUEB)

University of Manchester (UoM)

University of Science and Technology Beijing (USTB)

Nanjing University of Finance & Economics (NUFE)