基本信息

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英国曼彻斯特大学金融学博士

硕士生导师

邮箱：weiliu_cueb@163.com

研究方向

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金融时间序列分析，期权定价

教育背景

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University of Manchester 博士
Alliance Manchester Business School, 金融学 2015.09—2019.12
University of Manchester 硕士
School of Economics, 经济学 2012.09—2014.09
University of Nottingham 硕士
School of Economics, 金融经济学 2010.09—2011.09

工作经历

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首都经济贸易大学 国际经济管理学院
助理教授 2019.09—至今

【教授课程】

2020-至今: 金融计量学（英语）国际经济管理学院 首都经济贸易大学
2019-2020: 金融数据分析（英语）国际经济管理学院 首都经济贸易大学
2016-2018: BMAN21011-Financial markets and institutions, University of Manchester AMBS
2016-2017: BMAN30242-Financial Engineering, University of Manchester AMBS
2016-2017 : ECON20292-Further Statistics, University of Manchester
2014-2015: ECON20110-Econometric

科研成果

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【发表论文】

Wei Liu, Ian Garrett, “Regime-dependent effects of macroeconomic uncertainty on realized volatility in the US stock

market.” Economic Modelling 2023, 128:106483.

【工作论文】
Ian Garrett, Wei Liu, “Does the Macro-economy contain explanatory information for stock market volatility?
International evidence from the GARCH-MIDAS model”
Ian Garrett, Wei Liu, “Option Valuation using Macroeconomic Information: A Realized Volatility Approach”
Wei Liu, Yiyuan Sun, “The Role of Information Flow on the Dynamic Jumps in Stock Returns.”

【科研项目】

国家自然科学基金面上项目（72373106）, 带有交互效应的高维离散选择模型:理论研究及其应用, 2024,01-2027,12,参与人。

国家社会科学基金委员会，特别委托项目 (2020MYB019), 加快完善社会主义市场经济体制研究， 2020,01-2020,06，子课题参与人。

【学术会议】
2017: 3rd 宏观经济与金融国际会议， 马其顿大学
2018-06: 第11届国际管理风险大会, 里昂商学院， 巴黎第九大学
2018-09: 第25届金融市场预测会议, 塞德商学院， 牛津大学
2018-12: 英国皇家经济学会博士会议, 威斯敏斯特大学
2019-06: 亚洲经济计量年会(AMES), 厦门大学

荣誉与奖励

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2016 金融与会计系-最佳文章摘要奖 曼彻斯特大学
2013-2014 经济系学生奖学金 曼彻斯特大学

相关附件

刘薇-英文简历