基本信息

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办公室地址: 首都经济贸易大学丰台校区安工楼215室

电话: 15236624056

电子邮箱: cueb_sun@163.com

研究方向

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计量经济学，高频金融数据分析

教育背景

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西班牙庞培法布拉大学金融学博士，2017年3月

西南财经大学金融学院经济学学士，2010年6月

工作经历

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首都经济贸易大学国际经济管理学院，助理教授，2017年9月至2018年11月

首都经济贸易大学国际经济管理学院，副教授，2018年12月至今

【教学经历】

公司金融(研究生), 计量经济学导论 (本科生)，金融建模与数据分析（本科生）

科研成果

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【发表论文】

1. Realized networks (2018), 合作者: Christian Brownlees, Eulalia Nualart. Journal of Applied Econometrics, 33,986-1006

2. Detecting price jumps in the presence of market microstructure noise (2019), Journal of Nonparametric Statistics, 31, 769-793

3. On the estimation of integrated volatility in the presence of jumps and microstructure noise (2020), 合作者: Christian Brownlees, Eulalia Nualart, Econometric Reviews, 39, 991-1013

4. A factor-based estimation of integrated covariance matrix with noisy high-frequency data (2022)，合作者: Wen Xu，Journal of Business and Economic Statistics, 40, 770-784

5. Identifying latent factors based on high-frequency data (2023), 合作者: Wen Xu, Chuanhai Zhang， Journal of Econometrics, 233, 251-270

6. “好”的与”坏”的跳跃溢出：基于相互激励跳跃视角 (2023), 合作者：许文,张传海， 系统工程理论与实践，43(4), 1068-1087

7. Testing for jumps with robust spot volatility estimators, Statistica Neerlandica, accepted

【科研项目】

主持国家自科青年基金项目，“对中国金融资产波动的稳健性估计及其应用“，2022-2024

相关附件

孙宇澄英文简历